なぜか、IE（インターネットエクスプローラ）は
通常のプロキシ設定とVPN用のプロキシ設定は別になっています。

・ VPN接続中のパソコンは，VPNで構内LANに設置されたパソコンと同じネットワーク環境になる
・ 従って、外部のWebページを見るときはVPN接続を切断するか、または、プロキシサーバを設定する必要がある

ということは理解できるので、通常は、Windows XP IE のVPN用プロキシの設定をします。
1. IEのメニューバー［ツール］から［インターネットオプション］を選択する

ここまでは普通。ところが、これから先がちがう。

2. ［接続］タブの［ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定］から
［VPN（VPN接続の設定で登録した接続名称）］を選択し［設定］をクリックする

と、VPNの設定を選択するのです。
　　「ローカルエリアネットワーク（LAN)の設定」ではありません！！

3. あとは［自動構成スクリプトを使用する］なり、「プロキシーサーバノ設定」を選択するなど、自分の組織の設定方法に従ってください。